วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เส้รค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (EMA)

วิธีนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยการให้ความสำคัญกับค่าตัวหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และถ่วงน้ำหนักให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น วิธีนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญของเวลาในการวิเคราะห์ ราคาทุกราคาจะมีผลต่อค่าของ EMA แม้ว่าราคาล่าสุดจะมีความสำคัญมากที่สุดก็ตาม ซึ่งวิธีนี้เป็นการพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากวิธี SMA กล่าวคือ EMA นั้น จะถ่วงน้ำหนักโดยให้ความสำคัญกับวันสุดท้ายมากที่สุด และจะเอาค่าทุก ๆ ค่ามาหาค่าเฉลี่ย โดยจะไม่ทิ้งข้อมูลเก่าที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ค่าทุกค่าสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคา

ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวอื่น ๆ ให้ความสำคัญต่อคาบเวลา แต่ EMA จะให้ความสำคัญกับค่าตัวหนึ่งที่เรียกว่า SMOOTHING FACTOR (SF) หรือ SMOOTHING CONSTANT โดยที่ SF = 2/(n+1) ซึ่งวิธี

การสร้าง EMA มีสูตรการคำนวณคือ

EMA = EMAt-1 + SF(Pt - EMAt-1)


เมื่อ EMAt คือ ค่าของ Exponential Moving Average ณ เวลาปัจจุบัน
EMAt-1     คือ ค่าของ Exponential Moving Average ณ คาบเวลาก่อนหน้า
SF             คือ ค่าของ Smoothing Factor = 2/(n+1)
Pt              คือ ราคาปัจจุบัน
n               คือ จำนวนวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น