เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ WEIGHTED MOVING AVERAGE (WMA)

 วิธีนี้เกิดจากความพยายามในการแก้ปัญหาในเรื่องการถ่วงน้ำหนักจากวิธี SMA โดยให้ความสำคัญกับวันที่ใช้คำนวณวันสุดท้ายมากที่สุด โดยวันถัดไปจะถูกลดความสำคัญลงไปเรื่อย ๆ และความไวของเส้นค่าเฉลี่ยฯ ถ่วงน้ำหนักนี้ มักจะนำหน้าเส้นค่าเฉลี่ยฯอย่างง่าย

                   อย่างไรก็ดี เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักนี้ อธิบายได้เพียงแค่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในช่วงของเวลาที่พิจารณาอยู่เหมือนกับวิธี SMA มิได้ครอบคลุมถึงราคาในช่วงเวลาที่ผ่านมา

      

    

วิธีการคำนวณ

               [Pnt + Pt-1 (n-1) + (Pt-2 (n-2) + … + t-n+1 (1)]
WMAt = ------------------------------------------------
                           n + (n-1)+(n-2) + … + 2 + 1

      WMAt  คือ ค่าเฉลี่ยฯถ่วงน้ำหนัก ณ วันปัจจุบัน

             Pt   คือ ราคาที่เลือกใช้ในการคำนวณ (เช่น ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยฯ) ณ วันปัจจุบัน

         Ptt-k  คือ ราคาที่เลือกใช้ในการคำนวณย้อนหลังไป k คาบเวลา

              n   คือ จำนวนห้องของค่าเฉลี่ยฯ

Weighted Moving Average (WMA) จะใช้ค่าถ่วงน้ำหนักมากว่าวิธีอื่น ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเลือก ระหว่าง Exponential หรือ Weighted คือ ถ้าจะใช้ Exponentail จะไม่ใช้ Weighted กลับกัน ถ้าจะใช้ Weighted จะไม่ใช้ Exponential ครับ ส่วนวิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมครับ ดุได้ที่ Simple Moving Average